در قسمت اول این مقاله تحت عنوان ” آنالیز نتایج بک تست – قسمت اول ” در مورد بررسی پر اهمیت ترین فاکتور های کارنامه معاملاتی ربات های معامله گر صحبت کردیم.می توان گفت که ما برای سرمایه گذاری بر روی ربات ها، ابتدا باید این پارامتر های پر اهمیت را بررسی و تحلیل کنیم و سپس فاکتور های با اهمیت متوسط.در قسمت دوم مقاله قصد داریم در مورد فاکتور های با اهمیت متوسط صحبت کنیم.
این فاکتور ها از نظر اهمیت در درجه دوم برای آنالیز کارنامه قرار دارند به طوری که یک دید کلی در مورد عملکرد هر ربات معامله گر به ما می دهند و بعضی از این فاکتور ها،شاید حتی به طور مستقیم استفاده نشوند و حتی نیاز به بررسی هم نداشته باشند ولی دانستن آن ها خالی از اهمیت نیست و می توانند ما را نسبت به عملکرد اکسپرت در آینده آگاه تر کنند.
در نهایت به ما نشان دهند که به صورت کلی چه چیز هایی در انتظار ما است.
تذکر : پیشنهاد می شود حتما تمامی موارد گفته شده در مقالات آنالیز بک تست را، قبل از خرید ربات معامله گر فارکس بررسی کنید.
در شکل زیر نمونه ای از کارنامه ی یک ربات تریدر فارکس در متاتریدر5 را مشاهده می کنید که در آن فاکتور های با اهمیت متوسط مشخص شده است که در مورد هر یک جداگانه صحبت خواهیم کرد.
در این قسمت شما می توانید نمادی را که ربات روی آن تست گرفته شده است مشاهده کنید که برای مثال این اکسپرت فارکس،بر روی نماد AUDUSD تست گرفته شده است.
این فاکتور به صورت ساده به ما می گوید که ربات معامله گر یا سیستم معاملاتی بعد از ثبت بیشترین افت سرمایه،تا چه حد و با چه سرعتی توانسته است خود را بازیابی کند و دوباره به سوددهی مناسبی برساند.
این فاکتور در اصل معیاری برای سنجش بهبودی سیستم، بعد از بیشترین ضرر است و در نهایت نشان می دهد که آیا ربات توانسته است خود را بازیابی کند یا خیر؟
این پارامتر طبق فرمول زیر محاسبه می شود : (نیازی به دانستن این فرمول نیست صرفا کافی است که عدد نهایی بدست آمده از این فاکتور را تحلیل کنید که توضیحات آن در ادامه آمده است.)
اگر این عدد بین صفر و یک باشد، به این معنا است که اکسپرت، نتوانسته است ماکزیمم افت موجودی (Max DrawDown) خود را جبران کند و خرید اکسپرت انتخاب خوبی نیست. اگر بزرگتر از 1 باشد به این معنا است که توانسته است Max DrawDown خود را جبران کند و دوباره وارد سود بیشتری شود و ربات معامله گر خوبی برای انتخاب است(البته از لحاظ این فاکتور)
جمع بندی نهایی :
این فاکتور میانگین سودی است که ربات معامله گر در هر معامله بدست آورده است که از تقسیم سود خالص(Total net Proft) بر تعداد کل معاملاتی که ربات انجام داده است(Total Trades) بدست می آید(تعداد معاملات یا Total Trades در کارنامه معاملاتی، متغیر مهمی نیست ولی از آن برای محاسبه ی این فاکتور استفاده می شود)
بازده مورد انتظار از فرمول زیر محاسبه می شود:( نیازی به دانستن این فرمول نیست)
این فاکتور نیازی به تحلیل ندارد صرفا یک دید کلی از ربات به ما می دهد که ما می توانیم بعد از یک دوره ی مشخص میان مدت یا بعد از تعداد مشخصی معامله نسبت به سبک معاملاتی ربات، پیشنهاد می شود مقاله ی ” سبک های معامله گری و سرمایه گذاری ” را برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید. این فاکتور را بررسی کنید، که به طور تقریبی اطراف آن باشد که نشان می دهد ربات معامله گر در مسیر درستی قرار دارد. ولی به هیچ عنوان بر اساس این فاکتور به تنهایی تصمیم گیری نمی کنیم. پیشنهاد می شود در این فاکتور هم،ضریبی برابر با ضریبی که در سود خالص ضرب می کردیم ( قسمت اول مقاله ) ، ضرب کنیم که عدد بدست آمده منطقی تر باشد و بر اساس عدد جدید، عملکرد ربات را بررسی کنیم.
این نسبت به صورت خیلی ساده به ما می گوید به ازای هر واحد سود، چند واحد ریسک کردیم. این نسبت در اصل به ما می گوید که نسبت به سرمایه گذاری بدون ریسک(به عنوان مثال بانک و اوراق قرضه و …) چقدر سود بدست آوردیم؟ و آیا سرمایه گذاری همراه ریسک ما ، قابل قبول بوده است؟
با توجه به این که نرخ سود سرمایه گذاری بدون ریسک در جاهای مختلف دنیا، متفاوت است و همچنین نرخ برابری پول هر کشور اختلاف هایی را دارد، به همین دلیل در اینجا نمی توان استفاده ی مناسبی از آن کرد.
یکی از مهم ترین و پرکاربردترین، کارایی های نسبت شارپ، این است که اگر ما یک سهم یا یک ربات جدید را به پورتفوی خود اضافه می کنیم آیا نسبت شارپ در کل پورتفو بالا می رود یا خیر؟
البته باید این موضوع را بعد از چند معامله و بعد از گذشت زمان مشخصی، که ربات معامله گر جدید انجام داد بررسی کرد.
که می توان به صورت زیر آن را تحلیل کرد:
در نهایت نیازی به بیان نحوه ی محاسبه و حتی دانستن نسبت شارپ نیست.
پیشنهاد می شود که شما هم از این فاکتور، فقط از کاربردی که بیان شد استفاده کنید نه هیچ کاربرد دیگه.
این دو فاکتور بیشترین میزانی که یک اکسپرت، در یک معامله، در طی کل دوران معامله گری خود، تجربه کرده است را نشان می دهد. فرمولی برای محاسبه ندارد و مقدارش از نام آن فاکتور، قابل تشخیص است .
نحوه آنالیز این دو فاکتور به ترتیب زیر است :
این فاکتور به ما نشان می دهد که یک ربات، طی کل دورانش، ،بیشترین میزان سودی که در یک معامله گرفته است چقدر است؟
از این فاکتور استفاده ی خاصی نمی توان کرد به دو دلیل :
این فاکتور به ما نشان می دهد که یک ربات، طی کل دورانش، ،بیشترین میزان ضرری که در یک معامله تجربه کرده، چقدر است.
از این فاکتور می توان استفاده ی خوبی کرد.که دو حالت برای آن وجود دارد:
حال شاید بگویید چه زنگ خطری برای ما ایجاد می کند؟
قبل از این که پاسخ این سوال را بدهیم، پیشنهاد می کنیم حتما قبل از آن مقاله ی ” انواع خروج ربات ها از معامله ” را مطالعه کنید. همانطور که در مقاله ی معرفی شده توضیح دادیم تنها حالتی که می تواند زنگ خطر را برای ما به صدا در بیاورد Soft exit یا خروج نرم افزاری است که به کمک توابع انجام می شود و کاملا شناور است و نقطه ی ثابتی ندارد. می دانم پیچیده شد و ممکن است کمی گیج شده باشید ولی نگران نباشید اصلا نیازی نیست که دلیل آن را بدانید!!!
تنها کافی است بدانید که از این فاکتور چه استفاده ای بکنید که در ادامه مقاله به طور کامل با آن آشنا می شوید.
سوال اصلی این بود که چه استفاده ای از این فاکتور بکنیم؟
اگر بعد از این که رباتی را، از هر کجای دنیا خریداری کردید،اگر در یک معامله(دقت کنید که فقط در یک معامله نه بیشتر) متحمل زیانی بیشتر از Largest Loss Trade شدید، این زنگ خطر به صدا در می آید که یک جای کار می لنگد و احتمال دارد ربات کارایی خود را از دست داده باشد. چون نباید این اتفاق می افتاد!!!!
زیرا چطور ممکن است در گذشته های دور، ربات معامله گر، بیشتر از این مقدار ضرر(Largest Loss Trade) را تجربه نکرده است و درست زمانی که ما از آن استفاده کردیم این اتفاق رخ داده است؟
البته به این نکته توجه داشته باشد که باید این اختلاف غیر قابل چشم پوشی باشد برای مثال در این ربات،بیشترین مقدار ضرر در یک معامله 9 دلار است اگر ربات،ضرری برابر با 10 دلار را تجربه کند شاید قابل صرف نظر کردن باشد ولی اگر مثلا این مقدار 14 دلار شد دیگر قابل چشم پوشی نیست. همچنین دقت داشته باشید که این ضرر، به خاطر هزینه های معاملاتی، به خصوص Swap ، نباشد زیرا موتور های بک تست متاتریدر، نمی تواند به خوبی آن را شبیه سازی کند و احتمال کمی خطا وجود دارد.
شاید کمی ترسیده باشید ولی فعلا نیازی به نگرانی نیست چون هنوز خطری شما را تهدید نمی کند ولی ممکن است درآینده برای شما مشکل ایجاد کند.
حالا ما باید چی کارکنیم در این مواقع؟؟
شما باید در وهله ی اول نگاه کنید که آیا در آن زمان به اندازه ی Maximal DrawDown ضرر داده اید یا خیر؟
که دو پاسخ برای آن به وجود می آید :
اگر پاسخ بله بود دو راه به شما پیشنهاد می شود :
1 – ربات را از روی حساب به طور کامل بردارید و به هیچ عنوان پولی روی آن ریسک نکنید.
2 – به اندازه ی 2 معامله دیگر صبر کنید اگر آن دو هم ضررده شدند دیگه با اطمینان ربات را از روی حساب خود بردارید که اگر دیر این کار را انجام دهید به زودی تمام پول خود را از دست می دهید.
می‌خواهم اولین نفری باشم که از پست‌هایی که در آرادفین منتشر می‌شود، آگاه شوم.
