یکی از دانش های ضروری که باید به عنوان سرمایه گذار و حتی معامله گر کسب کنید آنالیز نتایج بک تست یا آنالیز کارنامه است.از این دانش نه تنها می توانید در هر کجای دنیا، در زمینه ی تحلیل عملکرد ربات های معامله گر استفاده کنید بلکه می توانید از آن برای تحلیل کارنامه ی هر معامله گری که به صورت دستی هم کار می کند بهره بگیرید و او را آنالیز کنید.
در این مقاله می خواهیم کامل ترین آموزش را در این زمینه در اختیار شما سرمایه گذاران عزیز قرار دهیم که به شما تضمین می دهیم نمونه ی آن را در جایی نمی توانید پیدا کنید پس پیشنهاد می شود حتما تا آخر این مقالات همراه ما باشید.
هر کارنامه بک تست که عملکرد ربات معامله گر را به ما نشان می دهد شامل فاکتور های زیادی است که بعضی از آن ها بسیار مهم ، بعضی از آن ها از نظر اهمیت در رده ی متوسط و در پله ی دوم قرار می گیرند و در نهایت بعضی از فاکتور ها تقریبا برای ما به عنوان سرمایه گذار اهمیتی ندارد و متوجه متخصصان و کاربرد های دیگر است. در این مقاله قصد داریم صرفا شما را با موارد پر اهمیت و اهمیت متوسط آشنا کنیم تا بتوانید عملکرد ربات ها یا اکسپرت ها را آنالیز و تحلیل کنید که با توجه به طولانی بودن بحث این مقاله را به دو قسمت تقسیم می کنیم. در قسمت اول در مورد فاکتور های پر اهمیت و در قسمت دوم که در انتهای این مقاله به آن اشاره شده است، در مورد فاکتور های با اهمیت متوسط صحبت می کنیم که پیشنهاد می شود حتما هر دو مقاله را مطالعه کنید.
این نکته را در نظر داشته باشید که نتایج بک تست متاتریدر 4 و 5 تفاوت هایی با هم دارد که متاتریدر 5 کامل تر و فاکتور های بیشتری را شامل را می شود.به همین دلیل در اینجا ما به بررسی کارنامه متاتریدر 5 می پردازیم که شما می توانید با یاد گرفتن آن ، به راحتی کارنامه ربات هایی که در متاتریدر 4 بک تست گرفته شده اند را نیز تحلیل کنید.
در شکل نمونه ای از کارنامه ی یک ربات فارکس در متاتریدر5 را مشاهده می کنید که در آن فاکتور های مهم مشخص شده است که در مورد هر یک جداگانه صحبت خواهیم کرد.
دقت بک تست، در متاتریدر ،5 مطابق شکل، با نام History Quality نمایش داده می شود ولی در متاتریدر 4 با نام Modelling Quality که تفاوتی با هم ندارند.این آیتم یکی از مهم ترین پارامتر ها است که در مورد آن به طور مفصل در مقاله ی ” دقت بک تست چقدر مهم است؟ ” صحبت کرده ایم که پیشنهاد می شود، برای آشنایی با این فاکتور مهم، حتما آن را مطالعه کنید و در اینجا ، از بررسی دوباره ی آن به دلیل مفصل بودن صرف نظر می کنیم.
فقط نکته ی جدیدی که در اینجا وجود دارد این است که دقت بک تست در این اکسپرت فارکس عدد 100 درصد را نشان می دهد که شاید در مقایسه با با مقاله ی ” دقت بک تست چقدر مهم است ” برایتان جدید باشد. این عدد در متاتریدر 4 قابل مشاهده نیست ولی در متاتریدر 5 در مواقعی می توانید مشاهده کنید که به 2 دلیل اتفاق می افتد.
اولین مورد تایم فریمی که ربات در آن تست گرفته شده است را نشان می دهد که به ما می گوید این نتایج مربوط به چه تایم فریمی است.که در این کارنامه تایم فریم بک تست 1 ساعت (H1) است.
یکی دیگر از اطلاعات بسیار مهمی که این فاکتور به ما می دهد بازه ی زمانی است که ربات آن را تجربه کرده است.برای مثال این کارنامه نشان می دهد که این ربات بازه ی زمانی 2017/5/5تا 2018/5/5 را تجربه کرده است و از آن تست گرفته شده است.
هر چقدر این بازه ی زمانی طولانی تر باشد بهتر است و بیشتر می شود به آن اعتماد کرد. همچنین ریسک خرید ربات فارکس کمتر است و احتمال سوددهی آن در آینده بیشتر است.
در نهایت می توان گفت، بهترین اکسپرت فارکس، اکسپرتی است که بیشترین بازه ی زمانی را تجربه کرده باشد.
توضیحات مفصل تر همراه مثال های کاربردی را می توانید در مورد سوم مقاله ی ” چگونه می توانیم ربات های معامله گر سودده را شناسایی کنم؟ “ مطالعه کنید ولی درکل هر چقدر این بازه طولانی تر باشد به عنوان مثال 10،15 و حتی 20 سال اطمینان بیشتری به آن در آینده ندیده وجود دارد.
این پارامتر، میزان سرمایه اولیه ای، که ربات تریدر با آن شروع کرده است را نشان می دهد و به کمک این متغیر، می توانید میزان سود بدست آمده از ربات را، به صورت درصدی یا پولی محاسبه کنید.
این سود از جمع تک تک مقدار سودهای معاملات سودده، بدست آمده است و هیچ مقدار ضرری در آن تاثیر داده نشده است.
این ضرر از جمع تک تک مقدار ضررهای معاملات ضررده، بدست آمده است و هیچ مقدار سودی در آن تاثیر داده نشده است.
این فاکتور که یکی از مهم ترین متغیر ها برای تحلیل کارنامه است که برای ما هم اهمیت زیادی دارد و به این معنی است که ما در نهایت، پس از آن دوره زمانی چقدر سود کرده ایم ؟که در این ربات، طی 1 سال، با سرمایه اولیه ی 100 دلار ، 30 دلار یا 30 درصد، سود گرفته است .
که این مقدار حاصل از کم کردن مقدار ضرر ناخالص از سود ناخالص بدست می آید.
به این نکته دقت کنید که، مقدار سود خالص، این مفهوم را به ما نمی رساند که، در آینده هم دقیقا این مقدار سود نصیب ما می شود. برای مثال در این ربات، انتظار نداشته باشید که در سال بعد( 2018 تا 2019) دقیقا همین مقدار را به شما بدهد، شاید بیشتر بدهد شاید کمتر (در اکثر مواقع کمتر می دهد). پیشنهاد می شود، سود خالص را در ضریبی کمتر از 1 (به عنوان مثال 0.5) ضرب کنید و به آن استناد کنید.
اگر کمی گیج شده اید نگران نباشید با مثال زیر کاملا این موضوع برایتان روشن می شود.
برای مثال این ربات، طی یک سال، 30 دلار گرفته است که ما انتظار نداریم این مقدار سود را در سال بعد هم بگیرد . ما اگر این سود را در 0.5 ضرب کنیم به عدد 15 دلار می رسیم.پس انتظار داریم در سال بعد حدود 15 دلار به ما بدهد.
نکته ی بسیار مهم : دقت کنید که 1 سال، زمان کمی برای بررسی عملکرد یک ربات است. تقریبا با اطمینان بالایی می توانیم بگوییم که با نتیجه بک تست 1 سال گذشته، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که، سال بعد، ربات معامله گر، نتیجه ای نزدیک به بک تست می گیرد و به احتمال زیاد ،نتایج با هم تفاوت های زیادی دارند.(یکی دیگر از دلایل اهمیت بازه ی بک تست)
حال فرض کنید رباتی در 10 سال اخیر،با سرمایه اولیه 1000 دلار، سود 10 هزار دلاری را به ما داده است.ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که آیا من باید 10 سال صبر کنم تا این سود را بدست آورم؟ اگر این سود را نگرفتم چی؟
پاسخ: قطعا شما نباید به این دلیل که، چون بک تست 10 ساله است،10 سال صبر کنید!!!!
پس باید چی کار کنیم؟
آرادفین توصیه می کند که از سود میانگین استفاده کنید و به آن استناد کنید!!!
یعنی چه؟
یعنی اگر اکسپرت معامله گری، طی 10 سال، با سرمایه اولیه 1000 دلار، 10،000دلار سود داده است، میانگین سود سالانه یا 6 ماهه را معیار انتخاب خود قرار دهید(1ساله توصیه می شود).برای بدست آوردن میانگین سود سالانه،کافی است که 10،000 دلار را تقسیم بر 10 کنید(برای 6 ماه باید تقسیم بر 20 کنید) که برابر می شود با 1000 دلار. سپس آن را در ضریبی کمتر از 1 ،برای مثال 0.5 ضرب کنید که برابر می شود با 500 دلار.پس شما باید از این اکسپرت معاملاتی، انتظار داشته باشید که حدودا به طور میانگین، سالی 500 دلار به شما سود بدهد.
فرمول محاسبه سود میانگین انتظاری طی دوره زمانی مشخص به صورت زیر است:
برای انتخاب ضریب، عدد 0.3 تا 0.6 عدد مناسبی است که می‌توانید آن را بر اساس معیار های دلخواه خود، قرار دهید تا انتظارات خود، از ربات مورد نظر را برآورد کنید.
بازه های زمانی 3 ماه تا 1 سال (توصیه تریدستون 1 سال است) ، برای محاسبه سود میانگین انتظاری توصیه می شود.
فاکتور سود هم مانند سود خالص، یکی دیگر از فاکتور های مهم ربات های معامله گر است. این فاکتور به طور ساده، به ما نشان می دهد که چقدر با نقطه ی صفر و صفر(نقطه ی شروع) فاصله داریم. برای مثال اگر فاکتور سود عدد 1.4 باشد نشان می دهد که ما حدودا به طور میانگین حدود 40 درصد با نقطه ی صفر و صفر فاصله داریم.
پس هرچه قدر این عدد بالاتر باشد نشان می دهد که، اکسپرت ما، فاصله ی بیشتری با نقطه ی صفر و صفر دارد و کم ریسک تر است و می توان بیشتر به آن اعتماد کرد و نسبت به سود کردن در آینده اطمینان داشت.
این ضریب از فرمول زیر محاسبه می شود : (نیازی به دانستن این فرمول نیست صرفا کافی است که عدد نهایی بدست آمده از این فاکتور را تحلیل کنید که توضیحات آن در ادامه آمده است.)
اگر این عدد بالای 1.2 باشد می توان گفت که کافی است و اکسپرت عملکرد حداقلی را داشته است و قابل اعتماد است.بدیهی است که این عدد هرچقدر بالا تر از 1.2 باشد بهتر است.
اگر این عدد زیر 1.2 باشد دیگر نمی توان زیاد به آن امیدوارد بود و اگر کمتر از 1 باشد نشان می دهد که ربات ضررده است زیرا ضرر ناخالص آن از سود ناخالص بیشتر است.
جمع بندی نهایی:
یکی دیگر از پارامتر های مهم، در آنالیز کارنامه ربات، بررسی انواع DrawDown ها است که در رابطه با آن در مقاله ی ” انواع Drawdown در بازار فارکس ” به طور مفصل و واضح صحبت کرده ایم که پیشنهاد می شود حتما این مقاله را مطالعه کنید تا با آن ها آشنا شوید. در این مقاله از توضیح دوباره آن به دلیل مفصل بودن صرف نظر می کنیم.
قسمت دوم این مقاله را می توانید در مقاله ی ” آنالیز نتایج بک تست – قسمت دوم ” مطالعه کنید و این مبحث مهم و کاربردی را به پایان برسانید.
می‌خواهم اولین نفری باشم که از پست‌هایی که در آرادفین منتشر می‌شود، آگاه شوم.
