معاملات الگوریتمی چیست؟ – یکبار برای همیشه

تکنولوژی به تمامی ابعاد زندگی انسان نفوذ کرده و روش‌های کسب درآمد را متحول ساخته است. این پیشرفت نه تنها انجام کارها را ساده‌تر و سریع‌تر کرده، بلکه تأثیر چشمگیری بر فرآیندهای مالی نیز داشته است. امروزه بازارهای مالی، که بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های جهانی در آن‌ها جریان دارد، تحت تأثیر تغییرات فناوری قرار گرفته‌اند. این روند نشان می‌دهد که معامله‌گری نیز از قاعده پیشرفت تکنولوژی مستثنی نیست.

در گذشته، معامله‌گران و حتی نهادهای بزرگ مالی مانند بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری از روش‌های سنتی برای تحلیل و معامله استفاده می‌کردند. هرچند هنوز برخی از این شیوه‌ها رایج هستند، اما سرعت جایگزینی آن‌ها با روش‌های مدرن بسیار بالاست. به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک، روش‌های سنتی به‌طور کامل منسوخ شوند. در این شرایط، موفقیت در بازارهای مالی نیازمند تطبیق با پیشرفت‌های تکنولوژیک است. این تغییر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حضور مؤثر در دنیای مالی امروز به شمار می‌رود. گروه مالی آرادفین اینجاست تا معاملات الگوریتمی با پایتون را فرابگیرید.

امروزه  با گسترش علم و پیشرفت تکنولوژی، به خصوص در زمینه ی کامپیوتر و برنامه نویسی و هوش مصنوعی، افراد زیادی در سرتاسر جهان به این فکر افتاده اند که این پیشرفت علمی را وارد بازار های مالی کنند و شاخه ای از علم جدید و مدرن، به نام معاملات الگوریتمی یا الگوتریدینگ را به وجود بیاورند.

پیش از آنکه به سراغ مفهوم معاملات الگوریتمی برویم و جزئیات آن را بررسی کنیم، بهتر است یک قدم به عقب برداریم و ابتدا ببینیم این عبارت از چه اجزایی تشکیل شده است و هر کدام چه معنایی دارند. این رویکرد به ما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از مفهوم کلی معاملات الگوریتمی داشته باشیم و بتوانیم آن را به‌درستی تحلیل کنیم.

معاملات الگوریتمی چیست ؟

معاملات الگوریتمی یا الگوتریدینگ (Algo Trading) از ترکیب دو واژه Algorithm (الگوریتم) و Trade (معامله کردن) شکل گرفته است. برای درک بهتر این مفهوم، ابتدا باید این دو واژه را جداگانه بررسی کنیم و سپس به ماهیت کلی معاملات الگوریتمی بپردازیم.

در این مقاله، با تحلیل جزئیات این دو مفهوم، تصویری روشن از الگوتریدینگ ارائه می‌دهیم و نقش آن را در دنیای مالی و سرمایه‌گذاری بررسی می‌کنیم.

مفهوم معامله کردن

شاید نیازی به توضیح واژه «معامله کردن» نباشد، چرا که اکثر افراد با این مفهوم آشنا هستند. در این مقاله، منظور از معامله، فعالیت در بازارهای مالی است که امری بدیهی به نظر می‌رسد. از آنجا که این بخش نیازی به توضیح بیشتر ندارد، مستقیماً به سراغ معاملات الگوریتمی رفته و بررسی دقیق‌تری از این مفهوم ارائه خواهیم داد.

مفهوم الگوریتم

الگوریتم را می توان به زبان ساده مجموعه ای از دستورالعمل ها دانست که برای حل مسائل مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. این دستورالعمل ها با بهره گیری از دانش برنامه نویسی به کد تبدیل شده و در نهایت به وسیله کامپیوترها و سخت افزارها اجرا می شوند.

برای مثال، در گذشته انجام محاسبات ریاضی، به ویژه زمانی که با اعداد بزرگ مواجه می شدیم، فرآیندی زمان بر و دشوار بود. اما امروزه، با استفاده از ماشین حساب ها، می توان محاسبات پیچیده را با سرعت و دقت بالا انجام داد. این دستگاه ها در واقع مجموعه ای از دستورالعمل ها هستند که توسط برنامه نویسان به کد تبدیل شده اند و درون یک سیستم کامپیوتری اجرا می شوند.

حالا که با مفهوم الگوریتم و نقش آن در ساده سازی وظایف آشنا شدیم، نوبت آن است که به سراغ موضوع اصلی برویم: معاملات الگوریتمی چیست؟

مفهوم معاملات الگوریتمی

اکنون که با مفاهیم الگوریتم و معامله کردن آشنا شدیم، می توانیم معاملات الگوریتمی را تعریف کنیم. به بیان ساده، معاملات الگوریتمی یعنی استفاده از مجموعه ای از دستورالعمل ها در قالب برنامه های کامپیوتری که معاملات را در بازارهای مالی به صورت خودکار انجام می دهند. این دستورالعمل ها با هدف استفاده از فرصت های بازار برای کسب سود طراحی شده اند.

در این روش، معاملات بدون دخالت مستقیم انسان و با دقت و سرعت بالا اجرا می شوند. همین ویژگی باعث می شود که فرآیند تصمیم گیری در معاملات بهینه تر شده و بسیاری از محدودیت های انسانی مانند احساسات یا خستگی از میان برداشته شود.

یک مثال بسیار ساده برای درک عمیق تر معاملات الگوریتمی

فرض کنید استراتژی معاملاتی شما بر اساس تلاقی میانگین های متحرک تنظیم شده است. به این صورت که با تلاقی رو به بالای میانگین متحرک ۳۰ روزه و ۶۰ روزه، اقدام به خرید می کنید و با تلاقی رو به پایین آن ها، فروش انجام می دهید. این استراتژی در واقع مجموعه ای از دستورالعمل ها است که می توان آن را با دانش برنامه نویسی به کد تبدیل کرد. این کد سپس توسط کامپیوتر اجرا شده و معاملات را در سریع ترین زمان ممکن، بدون خطا و از دست دادن فرصت ها، انجام می دهد.

این یعنی دیگر نیازی ندارید ساعت ها پای بازارهای مالی بنشینید و وقت ارزشمند خود را صرف نظارت بر معاملات کنید. علاوه بر این، با حذف اشتباهات انسانی و کنترل هیجانات، از استرس ناشی از ضررهای احتمالی در معاملات جلوگیری کرده و آرامش بیشتری خواهید داشت.

شاید در ابتدا تصور کنید که معاملات الگوریتمی فرآیند ساده ای دارد. اما اگر چنین باشد، چرا این نوع معاملات در ایران و سراسر دنیا تا این حد مورد توجه قرار گرفته است؟ دلیل اصلی، پیچیدگی مفاهیمی است که پشت این روش معاملاتی قرار دارد. برای تسلط بر آن، نیاز به مهارت های پیشرفته ای خواهید داشت.

اگر قصد دارید استراتژی های معاملاتی خود را به ربات های خودکار تبدیل کنید، یادگیری اصولی برنامه نویسی اولین قدم در این مسیر خواهد بود. گرچه اجرای تمامی موارد و فراگرفتن تکنیکهای برنامه نویسی می‌تواند دشوار باشد، شاید بگویید ما فقط دانش برنامه نویسی را نداریم، که آن هم می توانیم استراتژی معاملاتی خود را، به کسی که برنامه نویسی بلد است، بسپاریم و دستورالعمل ما را، تبدیل به یک اکسپرت سودده کند. آن هم با کمترین هزینه ای که، حتی فکرش را هم نمی توانید بکنید!

می دانم! حتی اگر تا این لحظه به این موضوع فکر نکرده بودید، احتمالاً حالا ذهن شما درگیر شده و با خود می گویید: “راست می گوید! چرا این ایده به فکر خودمان نرسیده بود؟” شاید همین حس کنجکاوی و سوال، اولین قدم شما برای کشف دنیای معاملات الگوریتمی و یادگیری مهارت هایی باشد که می تواند شما را در این مسیر پیشرفته هدایت کند.

پیش از آنکه این بحث جذاب را ادامه دهیم، باید نکته ای را به شما بگویم: حتی اگر مقالاتی که درباره معاملات الگوریتمی یا الگوریتم تریدینگ نوشته شده اند را بررسی کنید، چه در سایت های ایرانی و چه در میان لینک های برتر گوگل، بیشتر آن ها دیدگاهی سطحی ارائه می دهند. اغلب، این دیدگاه تنها به تبدیل یک استراتژی به کد و ساخت یک ربات معامله‌گر فارکس یا دیگر بازارهای مالی محدود می‌شود؛ رباتی که صرفاً به‌صورت اتوماتیک به جای شما معامله کند.

بنابراین، اگر تا الان فکر می‌کردید اطلاعات زیادی در مورد معاملات الگوریتمی ندارید، به خودتان سخت نگیرید. واقعیت این است که حتی بسیاری از افراد، نه فقط در ایران، بلکه در سراسر دنیا نیز درک عمیقی از این مفهوم ندارند.

اما جای نگرانی نیست! در این مقاله قرار است یک بار برای همیشه مفهوم معاملات الگوریتمی را به شکلی دقیق، کامل و کاربردی یاد بگیرید تا با نگاهی متفاوت و واقعی به این موضوع آشنا شوید.

مشکلات معاملات الگوریتمی

ای کاش معاملات الگوریتمی واقعاً به این سادگی بود، اما متأسفانه چنین نیست!

در معاملات الگوریتمی، استفاده از الگوریتم ها فقط به اجرای خودکار معاملات محدود نمی شود. بلکه می توان از آن ها برای توسعه سیستم های معاملاتی پیشرفته ای بهره برد که نه تنها استراتژی های سودآور را شناسایی کنند، بلکه بتوانند به صورت خودکار و بهینه در بازار فعالیت داشته باشند. هدف از این رویکرد، ایجاد ربات های معاملاتی هوشمندی است که بدون دخالت انسانی، فرصت های معاملاتی را کشف کرده و در شرایط مختلف بازار عملکردی پایدار داشته باشند. در واقع، معاملات الگوریتمی به ما این امکان را می دهد که به جای تصمیم گیری های احساسی، با ابزارهای دقیق و داده محور وارد بازار شویم و رقابتی منصفانه در این میدان پیچیده داشته باشیم.

اما نوشتن چنین سیستم هایی فقط به دانش برنامه نویسی و معامله گری وابسته نیست. برای طراحی یک استراتژی معاملاتی الگوریتمی که بتواند در بلندمدت سودآوری داشته باشد، باید بر مجموعه ای از علوم مانند ریاضیات، آمار، احتمالات، هوش مصنوعی و علم داده مسلط بود. هر کدام از این حوزه ها نقشی کلیدی در موفقیت یک الگوریتم معاملاتی دارند و نبود هر یک، زنجیره الگوتریدینگ را ناقص می کند. شاید زمانی که در دوران مدرسه با مفاهیمی مثل مشتق و انتگرال مواجه می شدید، این سوال برایتان پیش آمده بود که «این مباحث به چه دردی می خورند؟» پاسخ ساده است:

برای دستیابی به ۶۵ درصد از کل دارایی های کره زمین!

معاملات الگوریتمی همچنان در مراحل تکامل خود قرار دارد. در سال های اخیر، بسیاری از افراد و شرکت ها وارد این حوزه شده اند، اما رسیدن به یک سیستم معاملاتی کاملاً بهینه، چالشی جدی محسوب می شود. حتی در سطح جهانی، شرکت های بزرگی با سرمایه گذاری های عظیم هنوز نتوانسته اند به الگوریتمی دست پیدا کنند که همیشه سودآور باشد.

با این حال، این به معنای شکست این حوزه نیست. بسیاری از معامله گران خرد و مؤسسات مالی بزرگ از معاملات الگوریتمی برای کسب سودهای قابل توجه استفاده کرده اند. یکی از نمونه های موفق، شرکت Ark Invest است که با بهره گیری از الگوریتم های معاملاتی، توانسته است عملکرد بهتری نسبت به شاخص S&P 500 داشته باشد و حتی از رقبای بزرگی مانند گلدمن ساکس نیز پیشی بگیرد. این موفقیت، قدرت و پتانسیل عظیم معاملات الگوریتمی را به خوبی نشان می دهد.

پیشنهاد می شود حتما مقاله ی ” آیا معاملات الگوریتمی می تواند بازار را بیت کند؟ ” برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.

معاملات الگوریتمی برگ برنده در بازار های مالی

در معاملات الگوریتمی، هیچ استراتژی، تابع ریاضی، اندیکاتور یا ابزار معاملاتی ذاتاً برتر از دیگری نیست. تنها راه تشخیص عملکرد بهتر یک ابزار، استفاده از الگوریتم های کامپیوتری و سخت افزارهای پیشرفته است. این ابزارها می توانند حجم عظیمی از داده ها را پردازش کرده و با دقتی فراتر از توانایی های انسانی، میزان کارایی هر روش را ارزیابی کنند.

ممکن است بگویید که انسان ها هم قادرند تشخیص دهند چه چیزی کارآمد است و چه چیزی نه. در نهایت، معامله گران همیشه به دنبال روش های سودآور بوده اند. اما باید در نظر داشت که تعداد ابزارها، اندیکاتورها و توابع ریاضی در بازارهای مالی بسیار زیاد است و هر یک می تواند در ترکیب های مختلفی تنظیم شود. تعداد این ترکیب ها آن قدر گسترده است که حتی از تعداد اتم های کره زمین هم فراتر می رود!

حال تصور کنید که این ابزارها را در کنار هم قرار داده اید و ترکیب های مختلفی از آن ها ساخته اید. قدم بعدی چیست؟ برای یافتن استراتژی های سودده، باید تمامی این ترکیب ها را در بازه های طولانی، مثلاً ۲۰ سال گذشته، لحظه به لحظه مورد بررسی قرار دهید. انجام این کار بدون استفاده از پردازش کامپیوتری عملاً غیرممکن است.

چند سؤال برای تأمل:

• تاکنون با چند ابزار معاملاتی کار کرده‌اید؟
• چند استراتژی معاملاتی موفق طراحی کرده‌اید؟
• نهایتاً استراتژی‌های خود را در چه بازه زمانی توانسته‌اید آزمایش کنید؟

واضح است که انسان نمی‌تواند در این فضای عظیم و پیچیده به تنهایی کاوش کند. اینجاست که آموزش پایتون برای معاملات الگوریتمی اهمیت خود را نشان می‌دهد. این دانش به ما کمک می‌کند تا از الگوریتم‌ها برای تحلیل و بررسی این حجم بی‌پایان داده‌ها بهره ببریم و از این ابزارها به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

سخن آخر در مورد معاملات الگوریتمی

شاید اکنون با تأمل در این موضوع، به درک تازه‌ای از سطح دانش خود و همچنین محدودیت‌هایی که روش‌های سنتی معامله‌گری دارند، رسیده باشید. همان‌طور که مشخص شد، خودکارسازی معاملات تنها سطحی‌ترین برداشت از دانش معاملات الگوریتمی است. این حوزه بسیار فراتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد و ورود به آن نیازمند درک عمیق از علوم مختلف، مهارت‌های پیشرفته و همکاری تیمی قدرتمند است.

معاملات الگوریتمی صرفاً نوشتن چند خط کد برای اجرای خودکار خرید و فروش‌ها نیست. در دنیای واقعی، این فرآیند یک رقابت بی‌رحمانه است که در آن شرکت‌های بزرگ مالی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های پوشش ریسک با استفاده از فناوری‌های پیچیده، تلاش می‌کنند حتی چند میلی‌ثانیه سریع‌تر از رقبای خود وارد یک معامله شوند. سرعت، دقت و بهینه‌سازی استراتژی‌ها سه عامل کلیدی برای موفقیت در این میدان هستند. اگرچه برخی از معامله‌گران خرد تصور می‌کنند که تنها با داشتن یک ربات معامله‌گر می‌توانند در این بازارها سود کسب کنند، اما حقیقت این است که بدون دانش عمیق در حوزه‌هایی مانند یادگیری ماشین، پردازش داده‌های حجیم و مدل‌سازی ریاضی، ورود به این رقابت نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.

همان‌طور که در یک بازی شطرنج حرفه‌ای، درک استراتژی‌های سطح بالا و پیش‌بینی حرکات حریف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، در معاملات الگوریتمی نیز موفقیت تنها در گرو داشتن ابزارهای مناسب نیست، بلکه به توانایی تحلیل داده‌ها، طراحی مدل‌های کارآمد و بهینه‌سازی مستمر استراتژی‌ها بستگی دارد.

گروه مالی آرادفین یکی از مجموعه‌هایی است که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام داده و توانسته است با طراحی ربات‌های معامله‌گر پیشرفته، به دستاوردهای چشمگیری دست یابد. این شرکت با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیچیده و پردازش داده‌های گسترده، توانسته عملکردی متمایز از خود نشان دهد. اگر به دنبال آشنایی بیشتر با رویکردهای حرفه‌ای در این زمینه هستید، پیشنهاد می‌شود نگاهی به خدمات آرادفین بیندازید و خودتان قضاوت کنید که چگونه فناوری می‌تواند مسیر معامله‌گری را متحول کند.

برای اطلاعات بیشتر در این موضوع، پیشنهاد می شود مقاله‌ی ” معاملات الگوریتمی برای سرمایه گذاران خرد و بزرگان بازار ” را مطالعه کنید.