امروزه می توان دید، تکنولوژی در تمام ابعاد زندگی انسان وارد شده است، که با گسترش آن در ریز و بم زندگی انسان ها، نه تنها انجام کارها را، برای ما ساده تر و سریع تر کرده است، بلکه توانسته است، در مقدار کسب درآمد ما نیز تاثیر بسزایی بگذارد و به طور کلی پول در آوردن را برای ما راحت تر ویا حتی سریع تر کند. چه بسا بازار های مالی هم که امروزه بیشترین پول های موجود در سراسر دنیا به صورت روزانه درداخل آن ها جریان دارند (چیزی در حدود 65 درصد از کل دارایی های دنیا را دربر می گیرند)، نتوانسته اند تاثیر علم را در این حوزه انکار کنند، که نشان می دهد معامله کردن در بازار های مالی هم از این قاعده متثنی نبوده است.
سال های طولانی است که، معامله گران و حتی بزرگان بازار، از جمله بانک ها موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری، به صورت سنتی و دستی تحلیل و معامله می کردند. حتی تا امروز که شما دارید این مقاله را می خوانید هم، این ساز و کار برقرار است. ولی با سرعت زیادی در حال کاهش است. چه بسا که شاید در آینده نزدیک، روش های سنتی منسوخ شود و اگر بخواهیم، شانسی برای موفقیت در این بازار ها داشته باشیم، چاره ای جز همراه شدن با این موج عظیم تکنولوژی و علم نداریم.
امروزه با گسترش علم و پیشرفت تکنولوژی، به خصوص در زمینه ی کامپیوتر و برنامه نویسی و هوش مصنوعی، افراد زیادی در سرتاسر به این فکر افتاده اند که این پیشرفت علمی را وارد بازار های مالی کنند و شاخه ای از علم جدید و مدرن، به نام معاملات الگوریتمی یا الگوتریدینگ را به وجود بیاورند.
بد نیست، قبل از آنکه با مفهوم معاملات الگوریتمی آشنا شویم، یک قدم به عقب تر برگردیم و در وهله ی اول ببینم که این عبارت از چه اجرایی تشکیل شده است.
معاملات الگوریتمی یا الگوتردینگ (Algo Trading) از دو مفهوم Algorithm (الگوریتم) و Trade (معامله کردن) آمده است، که در این مقاله قصد داریم در مورد هر کدام از این دو مفهوم به طور جداگانه صحبت کنیم و در نهایت به مفهوم کلی معاملات الگوریتمی یا الگوریتم تریدینگ بپردازیم.
شاید این مفهوم نیازی به توضیح نداشته باشد و احتمالا همه ی شما با این مفهوم آشنایی دارید، که در این مقاله منظور ما از معامله کردن، معامله کردن در بازار های مالی است که به دلیل بدیهی بودن، از آن می گذریم و سریع تر شروع به بحث درباره ی معاملات الگوریتمی می کنیم.
الگوریتم، را می توانیم به زبان ساده این گونه تعریف کنیم که، الگوریتم ها،مجموعه ای از دستورالعمل ها هستند که، برای حل مسایل مختلف استفاده می شوند. این دستورالعمل ها، به کمک دانش برنامه نویسی به کد تبدیل می شوند و برنامه های کامپیوتری را تشکیل می دهند و در نهایت توسط کامپیوتر ها و سخت افزار ها اجرا می شود.
برای مثال ما در گذشته برای انجام محاسبات ساده ریاضی، مخصوصا اگر به اعداد بزرگ برمی خوردیم، سختی زیادی را تحمل می کردیم. ولی امروزه به کمک ماشین حساب ها، محاسبات ریاضی را می توانیم با سرعت بالایی، بدون کوچکترین، زحمتی انجام دهیم. این ماشین حساب ها، صرفا شامل یک سری دستورالعمل ها هستند که توسط برنامه نویسان تبدیل به کد شده اند و در نهایت توسط کامپیوتر های کوچک اجرا می شوند.
حالا که با مفهوم الگوریتم آشنا شدید بریم سراغ بحث اصلیمون ، معاملات الگوریتمی که عقبیم!!!
همانطور که با دو مفهوم الگوریتم و معامله کردن آشنا شدید، حال مفهوم معاملات الگوریتمی را معرفی می کنیم. معاملات الگوریتمی به زبان ساده به این معنا است که ما دستورالعمل هایی را در برنامه های کامپیوتری پیاده کنیم که بتواند به معامله کردن در بازار های مالی بپردازد و مسئله ی ما را، که پول درآوردن است، حل کند.
فرض کنید که شما یک استراتژی معاملاتی دارید که، با کراس یا تلاقی رو به بالای میانگین های متحرک 30 روزه و 60 روزه اقدام به خرید می کنید و بالعکس با کراس یا تلاقی رو به پایین میانگین های متحرک اقدام به فروش می کنید. حال این استراتژی مانند یک دستورالعمل است، که می توانید آن را توسط دانش برنامه نویسی، به کد تبدیل کنید و توسط کامپیوتر شخصی خود، (در ساده ترین حالت) آن برنامه را، در سریع ترین زمان ممکن، بدون کوچک ترین خطا و از دست دادن ذره ای فرصت اجرا کنید.
بدون اینکه نیاز باشد پای بازار های مالی عمر خود را تلف کنید و بر اثر ضرر کردن در معاملات، که قطعا به دفعات با آن مواجه شدید، اعصاب و روان خود را نابود کنید و لذت زندگی کردن با آرامش را از خودتان بگیرید.
شاید با خودتان بگویید که این کار چقدر راحت است. معاملات الگوریتمی این بود؟
به چه دلیل، در این روز ها، چه در ایران چه در سراسر دنیا، این همه معاملات الگوریتمی را برای ما بزرگ می کنند!!!
همچنین شاید بگویید ما فقط دانش برنامه نویسی را نداریم، که آن هم می توانیم استراتژی معاملاتی خود را، به کسی که برنامه نویسی بلد است، بسپاریم و دستورالعمل ما را، تبدیل به یک اکسپرت سودده کند. آن هم با کمترین هزینه ای که، حتی فکرش را هم نمی توانید بکنید!
می دونم، الان حتی اگر این فکر را هم با خودتان نکرده بودید، الان ذهنتون درگیر شده و با خودتان می گویید راست می گوید، چرا به فکر خودمان نرسیده بود؟؟؟!!!!!
قبل از اینکه این بحث جذاب و جدید را، که تا حالا در جایی نشنیده اید را با هم ادامه دهیم، بد نیست که این نکته را به شما بگویم، که حتی اگر بروید افراد محدودی که مقاله در مورد معاملات الگوریتمی یا الگوریتم تریدینگ، در سایت هایشان نوشته اند و حتی جز لینک های برتر گوگل هم هستند را ببینید، همین دیدگاه سطحی را که یک استراتژی را تبدیل به کد کنید و برای مثال یک ربات معامله گر فارکس بسازید، که بتواند به جای شما به طور اتوماتیک معامله کند را دارند.
پس زیاد از اینکه در مورد معاملات الگوریتمی، چیز زیادی نمی دانید، خود را سرزنش نکنید. چه بسا که، حتی خیلی از افراد، نه تنها در ایران، بلکه در سراسر دنیا هم واقعا این مفهوم را نمی دانند!!!
ولی نگران نباشید قرار است، در این مقاله یکبار برای همیشه این مفهوم را به صورت کامل و دقیق درک کنید.
ای کاش الگوتردینگ واقعا به این راحتیا بود که متاسفانه این طور نیست!!!ا
ما از الگوریتم ها، صرفا برای معامله کردن به طور خودکار، استفاده نمی کنیم. بلکه می توانیم برنامه های کامپیوتری پیچیده و پیشرفته ای را ایجاد کنیم که، بتواند استراتژی های معاملاتی و یا ربات های معاملاتی سودآور را، شناسایی کند و به ما هدیه دهد که بتوانیم از آن ها پول در بیاوریم. پس در نهایت می توانیم به کمک معاملات الگوریتمی، ربات های پیشرفته و سودآور را بسازیم و به جنگ با بازار برویم.
برای نوشتن این برنامه های کامپیوتری، نه تنها به دانش برنامه نویسی و معامله گری، بلکه به دانش های دیگری از جمله ریاضیات، آمار، احتمالات، هوش مصنوعی و علم داده نیاز ضروری هست. به طوری که فقدان هر کدام این علوم، زنجیره ی الگوتریدینگ را ناقص می کند. شاید این همه می گفتیم این مشتق و انتگرال که در مدرسه می خواندیم در زندگی ما به چه درد می خورد، بتوانید بهترین جوابش را در این مقاله بگیرید :
” برای بدست آوردن 65 درصد از کل دارایی های کره ی زمین!!!!!! “
سال های زیادی نیست که افراد و شرکت هاT به این سمت حرکت کرده اند که می توان گفت اول راه این علم ارزشمند است. بدست آوردن این جام مقدسT بدیهی است که به این سادگیا نیست. چه بسا که در دنیا هم، شرکت های بزرگ نتوانسته اند با سرمایه گذاری های عظیم، به این جام مقدس تا به امروز دست پیدا کنند.
دقت کنید که در اینجا جام مقدس به معنای بدست آوردن 65 درصد دارایی های کره ی زمین است و گرنه قطعا به کمک این علم عده ی زیادی از جمله معامله گران خرد و بزرگان این بازار سود زیادی کسب کرده اند. شاید بتوان به برجسته ترین آن ها شرکت Ark Invest اشاره کرد که توانسته است در سال های اخیر شاخص S&P500 را به کمک معاملات الگوریتمی با اختلاف زیادی بیت کند و فاصله زیادی با رقبای سنتی خود از جمله گلدمن ساکس و …. بگیرد.
پیشنهاد می شود حتما مقاله ی ” آیا معاملات الگوریتمی می تواند بازار را بیت کند؟ ” برای اطلاعات بیشتر مطالعه کنید.
در معاملات الگوریتمی هیچ استراتژی، تابع و مدل ریاضی، اندیکاتورها و ابزار معامله گری به دیگری ترجیح ندارد و تنها مرجع قابل اعتمادی که می تواند بگوید کدام ابزار واقعا بهتر است و کار می کند، الگوریتم های کامپیوتری و سخت افزار ها هستند.
شاید بگویید که انسان ها هم می توانند تشخیص دهند چی خوب است و چی بد؟ چه بسا که تا امروز هم توانسته اند این کار را انجام دهند!!!
ولی نکته ای که وجود دارد این است که ما هزاران و یا حتی میلیون ها ابزار های معامله گری و تابع های ریاضی داریم که هر کدام به هزاران حالت می توانند تنظیم شوند و در نهایت با هم ترکیب شوند و استراتژی های معاملاتی را تشکیل دهند. تعداد کل این این حالت ها، می تواند حتی از تعداد کل اتم های کره ی زمین هم بیشتر باشند(که طبق تخمین ها خیلی بیشتر از این اعداد است).
حالا یک قدم هم جلو می رویم. فرض کنیم، این ابزارها را با هم ترکیب کردیم. حال باید همه ی این استراتژی ها را به عنوان مثال در 20 سال گذشته، لحظه به لحظه بازار چک کنیم که آیا سودده است یا خیر؟؟؟!!!!
حال چند سوال از شما می پرسم :
که بدیهی است انسان به هیچ عنوان نمی تواند در این فضای بسیار عظیم و غول آسا،کاوش کند.
شاید الان به سطح دانش خود و حتی کسانی که به طور سنتی در این بازار ها فعالیت می کنند پی برده اید.
همان طور که مشاهده کردید اتوماتیک کردن معاملات، سطحی ترین دیدگاهی است که می توان نسبت علم مدرن الگوتردینگ یا معاملات الگوریتمی داشت. این علم خیلی فراتر و تخصصی تر از این حرفاست. بدیهی است به رسیدن به این علم به این راحتیا نیست و حتی کار تیمی قدرتمندی را می طلبد. به قول معروف هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد.
گروه مالی آرادفین، ادعا دارد شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی و ربات های معامله گر هوشمند، در ایران است. سرمایه گذاری های زیادی را در این زمینه ها انجام داده است و توانسته است در سال های اخیر، عملکرد خیره کننده ای را از خود به جای بگذارد. پیشنهاد می شود از محصولات آرادفین دیدن کنید تا درستی این ادعا برایتان اثبت شود!!!
برای اطلاعات بیشتر در این موضوع، پیشنهاد می شود مقاله ی ” معاملات الگوریتمی برای سرمایه گذاران خرد و بزرگان بازار ” را مطالعه کنید.
می‌خواهم اولین نفری باشم که از پست‌هایی که در آرادفین منتشر می‌شود، آگاه شوم.
