تفاوت الگوتریدینگ و اتوتریدینگ

مقدمه

احتمالا در این روز ها  این دو کلمه به گوشتان خورده است و با خودتان فکر کردید که واقعا این دو مفهوم چه تفاوتی با هم دارند؟آیا اصلا مگه تفاوتی بین آن ها وجود دارد؟مگر این دو مفهوم یکی نیستند؟؟؟؟!!!

خب نگران نباشید در این مقاله قصد داریم که که این دو مفهوم را معرفی کنیم و تفاوت های بنیادی آن ها را بیان کنیم.

اتوتریدینگ

اتوتریدینگ یا AutoTrading از ترکیب دو کلمه ی Auto(خودکار یا اتوماتیک بودن) و Trade (معامله کردن) می آید که در کل مفهوم اتوماتیک کردن معاملات را می رسانند.

عمده افراد در سطح دنیا(85 درصد افراد) که در زمینه ی برنامه نویسی مالی فعالیت می کنند اتوتریدینگ انجام می دهند و حتی جالب است بدانید حتی کسانی هم که دارند ادعا می کنند الگوتریدینگ انجام می دهند در اصل دارند همان اتوتریدینگ را انجام می دهند(حتی در موارد زیادی افراد فرق این دو را متوجه نیستند)

اتوتردینگ را اگر بخواهیم به زبان خیلی ساده توضیح دهیم به این معنا است که ما یک استراتژی معاملاتی را، که خودمان حالا یا از آن استفاده می کردیم یا از جایی برداشتیم برنامه نویسی کنیم و آن را به ربات تبدیل کنیم و دیگر نیازی نیست پای نمودار بشینیم و درگیر احساسات بازار شویم و به جای معاملات دستی و طاقت فرسا، از ربات های معامله گر که به دور از هیجانات و احساسات معامله می کنند استفاده کنیم.

ولی سوال بسیار مهم این جا است که آیا واقعا کلید حل این مسئله صرفا اتوماتیک کردن معاملات یا استراتژی خودمان است؟

با یک سوال قابل تامل به سمت مفهوم الگوتریدینگ حرکت می کنیم.

فرض کنید ما یک استراتژی معاملاتی سودده داریم.به نظر شما آیا بهتر نیست که دو نفر بی سواد و بدون دانش و دنبال کار را با حقوق پایین استخدام کنیم و استراتژی مان را به آن ها بگوییم و مجبورشان کنیم که دقیقا به جای ما هر وقت فرصت خرید فراهم شد بخرند و هر وقت فرصت فروش فراهم شد بفروشند  و یا این که اصلا خودمان بیکاریم دوست داریم پای نمودار بشینیم از معامله کردن لذت ببریم به جای اینکه سال ها دنبال دانش برنامه نویسی بریم و کلی زمان و انرژی صرف کنیم تا مهارت لازم و تجربه ی کافی برای ساختن یک ربات بدون نقص و اتوماتیک را بدست آوریم ؟؟؟؟!!!

حال فرض کنید بعد از این که سال ها دنبال این مهارت رفتید و تجربه کافی بدست آوردید و ربات را ساختید بعد از مدتی متوجه می شوید که ربات یا استراتژی شما به اندازه کافی خوب نبوده و حتی ضررده بوده است!!!!

پس همانطور که متوجه شدید صرفا اتوماتیک کردن معاملات یا استراتژی ،درد خاصی را دوا نمی کند و جایگزین های بسیار ساده تر و کم هزینه تری هم(هزینه اعم از زمان و پول) برای آن وجود دارد.

اگر کمی به سوال قبلی دقت کرده باشید متوجه می شوید که سوال بسیار بزرگتر و به شدت مهم تر، پیدا کردن استراتژی معاملاتی سودده است که اگر آن را پیدا کنیم و مطمئن باشیم سود می کنیم، آیا واقعا مهم است که دستی باشد یا اتوماتیک باشد؟خودمان معامله کنیم یا کسی که حتی سواد خواندن نوشتن را ندارد استخدام کنیم و او به جای ما معامله کند؟

حال می خواهیم علم نوین الگوتریدینگ را باهاش آشنا بشیم و یکبار برای همیشه تفاوت این دو را متوجه شویم.

الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی

الگوتریدینگ به زبان خیلی ساده یعنی پیدا کردن استراتژی های معاملاتی سودده به کمک الگوریتم های کامپیوتری،که وظیفه ی این الگوریتم های پیشرفته و سریع، پیدا کردن استراتژی های معاملاتی سودده است.

الگوریتم ها قادر هستند تمام ابزارها و توابع ریاضی مورد استفاده در بازارهای مالی(حتی آن هایی هم که هنوز در بازار های مالی استفاده نمی شوند) را در کسری از ثانیه با هم ترکیب کنند  و با دقت بالا در گذشته های دور، حتی تا 30 سال قبل(لحظه به لحظه و بدون خطا و خستگی) بررسی کنند و استراتژی های معاملاتی سودده مختلف پیدا کنند که انسان به هیچ عنوان قادر به انجام این کار نیست.

بدیهی است که دانش الگوتریدینگ به این سادگی ها قابل دسترس نیست و نه تنها به دانش برنامه نویسی بلکه به علوم مختلفی از جمله آمار و احتمال ریاضیات علم داده و هوش مصنویی نیاز است که این علوم در الگوریتم ها به کار گرفته شوند و برای ما دنبال استراتژی های سودده بگردند.

گروه مالی آرادفین، ادعا دارد که شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی است و توانسته است در سال های اخیر دستاورد های درخشانی را ثبت کند. همچنین آرادفین سرمایه گذاری های زیادی را در این زمینه انجام داده است تا بتواند نه تنها در ایران بلکه در سطح دنیا، حرفی برای گفتن داشته باشد.