این روز ها، اگر در بازار بورس ایران فعالیت می کنید، قطعا ردپای معاملات الگوریتمی و ربات های معامله گر، را در خبر ها و حاشیه ها دیده اید. احتمالا با خودتان گفته اید، معاملات الگوریتمی در بورس تهران دقیقا چه چیزی است، که همه فعالان بازار از معامله گران خرد گرفته تا خود سازمان بورس پیوسته در مورد آن صحبت می کنند و حتی در بعضی مواقع تیتر اول روزنامه ها و خبر ها را به خود اختصاص می دهند!
در این مقاله می خواهیم یکبار برای همیشه، طور کامل برای شما از معاملات الگوریتمی در بورس تهران پرده برداریم، که واقعا چه چیزی در جریان است که ما از آن خبر نداریم؟ و به دور از کلمات قلمبه سلمبه برخی افراد، به شما لپ مطلب را برسانیم!!!
پس پیشنهاد می شود حتما تا آخر این مقاله، همراه ما باشید تا چیزی را از دست ندهید. چون قرار است نکاتی گفته شود که در هیچ کجای دیگر، نمی توانید این مقاله ی جامع را پیدا کنید.
شاید قبل از اینکه بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، در ذهن خود دارید به این فکر می کنید که معاملات الگوریتمی، یک سری ربات های بی رحم هستند که دارند پول ما را می بلعند!!!
به بی رحمی آن ها کاری نداشته باشید و این موضوع را فعلا کنار بگذارید.
ولی فعلا برای شروع، روی تفکر خود، که معاملات الگوریتمی ، همان ربات ها یا اکسپرت ها هستند، بمانید.
قبل از اینکه به بررسی مفهوم معاملات الگوریتمی بپردازیم بد نیست که در مورد کاربرد های مختلف آن در بازار های مالی بپردازیم.
یکی از مهم ترین و پرکاربردترین آن ها، کمک به بازارگردان های بزرگ بازار های مالی، در سراسر دنیا و به خصوص بورس تهران است، که بیشترین سهم معاملات الگوریتمی در بازار های مالی را تشکیل می دهد، که به نقدشوندگی هر چه بیش تر بازار کمک شایانی می کند و حتی می تواند بازار را غیر قابل پیش بینی و کارا نگه دارد. چه بسا، اگر بازار های مالی پیش بینی پذیر بودند، خیلی قبل تر از اینکه ما فرصت پیدا کنیم، وارد بازار های مالی شویم، بازار های مالی توسط عده ای بلعیده می شد! که نظریه ی بازار های کارا، بیشتر به این مورد می پردازد.
کاربرد دیگر آن، کمک کردن به بانک ها موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری است. با توجه به این که این نهاد ها، با حجم بالایی از سرمایه وارد می شوند، اگر بخواهند به صورت دستی و یکباره این حجم بالای پول را وارد بازار کنند، طبیعتا بازار را تکان می دهند، که باعث می شود بازار، از قیمت مورد علاقه ی آن ها فاصله ی زیادی بگیرد و حتی ضرر های بزرگی را به آنان وارد کند.
کاربرد دیگری که شاید قدمت کمتری دارد، کمک به معامله گران و نهاد های مالی برای پیش بینی بازار های مالی است. شاید این مورد، از همه ی کاربرد های دیگر معاملات الگوریتمی در بورس ایران، بیشتر ذهن شما را درگیر کرده است!
ولی سوالی که از همه ی این ها مهم تر است، این است که آیا انجام معاملات الگوریتمی در بورس، برای پیش بینی قیمت، چقدر بستر های آن فراهم است و می تواند قابل اجرا باشد؟
بحث دارد جذاب می شود و احتمالا کنجکاو شده اید که سریع تر بفهمید چه خبر است؟؟
ولی برای ادامه بحث، نیاز هست که شما یک آشنایی کلی، با معاملات الگوریتمی داشته باشد و حتما مقاله ی ” تفاوت الگوتریدینگ و اتو تریدینگ ” را بخوانید و بعد ادامه مقاله را مطالعه کنید. با توجه به مفصل بودن این دو مبحث، در این مقاله از گفتن آن ها صرف نظر می کنیم.
بریم سراغ سوال اصلی که چقدر بستر های آن فراهم است.
مهم ترین پایه و اساس معاملات الگوریتمی در بورس، داده یا دیتای آن بازار است که فونداسیون خانه ی ما (معاملات الگوریتمی در بورس تهران) را تشکیل می دهد. شاید فکر کنید که مثلا اگر ما 10 سال داده ی بازار ایران را داشته باشیم کار تمام است. متاسفانه این طور نیست! یکی از پارامتر های اساسی مربوط به داده، کیفیت آن داده یا دیتا است که متاسفانه در ایران ، نمی توان یک دیتای با کیفیت تهیه کرد.
شاید با خودتان بگویید که شرکت هایی هستند که این داده ها را به ما می فروشند و یا حتی رایگان در اختیار ما قرار می دهند و می توانیم از آن ها استفاده کنیم، ولی همانطور که قبل تر هم گفتیم دیتای با کیفیتی در بورس تهران در دسترس نیست و گروه مالی آرادفین که در زمینه ی علم داده تخصص و تجربه ی بالایی دارد و کار های زیادی در این زمینه انجام داده است، بیشتر این داده ها را به کمک روش های تخصصی مورد بررسی قرار داده است. آرادفین این تضمین را به شما می دهد که دیتای با کیفیتی در این بازار بورس تهران تا به امروز وجود ندارد و اگر ما با این داده ها کار کنیم، همانطور که گفتیم خانه ی خود را روی فونداسیون خراب ساخته ایم و نمی توانیم با دقت بالا بازار را پیش بینی کنیم.
دومین مورد این است که در حال حاضر بیشتر ربات های معامله گر در بازار های مالی روی پلتفرم متاتریدر اجرا می شوند. در ایران تنها پلتفرم شناخته شده ، مفید تریدر هست، که بزرگ ترین و شناخته شده ترین کارگزاری در ایران ، آن را توسعه داده است. اگر تلفن را همین الان بردارید و به این کارگزاری زنگ بزنید به شما می گویند که امکان انجام معاملات خودکار در مفید تریدر برقرار نیست و شما فقط می توانید در حساب دموی آن کار کنید، معاملات مجازی ثبت کنید نه معاملات واقعی. البته برای این مورد، راهکار های جایگزین هست که شاید حرفه ای ترین آن ها استفاده از پردازش تصویر است که خود نیازمند دانش بیشتر است و حتی دردسر های ما را بیشتر کند. همچنین می توانید سیگنال های مفید تریدر را روی تلگرام بفرستید و به صورت دستی معامله کنید که از مزایای معاملات خودکار محروم میشید.
سومین مورد، پایین بودن حجم معاملات بازار و وجود صف خرید و صف فروش در بورس تهران است که نه تنها باعث ایجاد رانت های گسترده و دستکاری ها می شود، بلکه بازار را از مکانیزم های طبیعی خود که بر اساس عرضه و تقاضای واقعی است دور می کند و می توان عملکرد معاملات الگوریتمی را با کاستی هایی مواجه کند.
شاید عده ای را در این روز ها مشاهده کنید که ادعا می کنند دارند معاملات الگوریتمی در بازار بورس ایران انجام می دهند و بستر هایی برای شما فراهم کرده اند که می توانید روی آن ها استراتژی خود را بسازید و تست کنید. ولی آن ها در واقع دارند اتوتریدینگ انجام می دهند که اگر مقاله ی تفاوت الگوتریدینگ و اتوتریدینگ را مطالعه کرده باشید به این موضوع پی برده اید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که قطعا اتوتریدینگ، مزیت هایی نسبت به روش های سنتی و قدیمی دارد که قابل چشم پوشی نیست ولی با علم الگوتریدینگ و مزیت های عظیم آن فاصله های کهکشانی دارد.
می‌خواهم اولین نفری باشم که از پست‌هایی که در آرادفین منتشر می‌شود، آگاه شوم.
2 پاسخ
متاتریدر برای معاملات الگوریتمی در بورس هم کاربرد داره؟
سلام. این به کارگزاری بورس شما وابسته هست. عموما در ایران به صورت مستقیم این اجازه رو نداریم که با متاتریدر معاملات رو انجام بدیم و در بستر اختصاصی کارگزاری ها سفارش‌ها ثبت می‌شه.