اسلیپیج چیست؟ | slippage یا لغزش در بازار فارکس

اسلیپیج چیست

آشنایی با اسلیپیج

دنیای تجارت بسیار پیچیده است و فعالیت در آن مستلزم این است که با مفاهیم مختلفی آشنا شویم و کاربرد آنها را در بازارهای گوناگون بدانیم. اسلیپیج یکی از همین مفاهیم است که لازم است با آن آشنا شویم. معنای این کلمه به فارسی لغزش است. تعریفی که می‌توانیم برای آن عنوان کنیم هم با مفهوم لغزش ارتباط نزدیکی دارد. از نظر فنی slippage تفاوت بین قیمت مورد انتظار کاربران با قیمت واقعی معامله را نشان می‌دهد. در حقیقت این اصطلاح زمانی رقم می‌خورد که سفارش ثبت شده در صرافی با قیمت متفاوتی از قیمت درخواستی شما انجام شود. فرض کنید می‌خواهید ۱۰ سهام یک شرکت را خریداری کنید. در نظر بگیرید که برای خرید هر سهم قیمت 120 تومان را پیشنهاد داده‌اید اما صرافی آن را با قیمت 110 تومان برای شما خریداری کرده است. در چنین شرایطی می‌گوییم slippage اتفاق افتاده است. البته قرار نیست همیشه این اتفاق به نفع شما باشد و گاهی از آن ضرر خواهید کرد.

 

اسلیپیج در فارکس

 

Slippage در فارکس چگونه اتفاق می‌افتد؟

اکنون که با مفهوم اسلیپیج آشنایی پیدا کردیم خوب است نحوه وقوع این اتفاق در بازار فارکس را با هم مورد بررسی قرار دهیم. slippage زمانی در بازار اتفاق می‌افتد که قبل از بسته شدن معامله، یک جفت ارز بالاتر یا پایین‌تر از قیمت پیشنهادی ارزش گذاری شوند. وقتی برای خرید یا فروش یک جفت ارز تمایل اقدام می‌کنید طبیعتاً قیمتی را در نظر می‌گیرید و با آن وارد رقابت می‌شوید. با این وجود جفت ارز با مطلوب‌ترین قیمت معاملاتی در بازار توسط کارگزار به فروش می‌رسد.

یعنی عملاً در خرید یا فروش جفت ارز شما لغزش رخ داده و قیمت آن با قیمت پیشنهادی شما متفاوت شده است. حال اگر شما قصد فروش دارایی خود را داشته باشید و معامله با قیمتی بالاتر از پیشنهاد شما رقم بخورد به آن لغزش مثبت می‌گویند. به همین ترتیب اگر در هنگام خرید جفت ارز معامله با قیمتی بالاتر از رقم پیشنهادی شما انجام شود، لغزش منفی رخ داده است. معمولاً slippage زمانی بیشتر رخ می‌دهد که قیمت‌های بازار یک جفت ارز در حال نوسان شدید باشند. مثلاً انتشار یک خبر اقتصادی بزرگ یا وقوع جنگ می‌تواند سبب رخدادی همچون اسلیپیج در بازار شود.

 

اسلیپیج

 

علل وقوع اسلیپیج چیست؟

اسلیپیج بی دلیل اتفاق نمی‌افتد و معمولاً عوامل مختلفی در وقوع آن موثر هستند. برخی از مهمترین دلایلی که سبب بروز این واقعه می‌شوند را با هم مورد بررسی قرار می‌دهیم:

  • نوسانات نرخ ارز: طبیعتاً در بازاری همچون فارکس نوسانات مختلفی در مورد عرضه جفت ارزها رخ می‌دهد و این موضوع می‌تواند بازار را ملتهب کند. در چنین شرایطی طبیعتاًslippage رخ می‌دهد چرا که قیمت بازار نسبت به قیمت ثابت دچار تغییر می‌شود.
  • نقدینگی: گاهی اوقات این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بازار نقدینگی لازم برای تامین قیمت پیشنهادی کاربر را نداشته باشد و قیمت پیشنهادی را به سطح قیمت متعادل‌تری تغییر می‌دهد.معمولاً در این شرایط قیمت معامله نسبت به قیمت پیشنهادی پایین‌تر می‌آید و طبیعتاً به نفع خریدار خواهد بود.
  • شکاف قیمت: معمولا زمانی که بازارها در سطوح قیمت متفاوتی بسته و باز می‌شوند، شکاف قیمتی رخ می‌دهد و همین موضوع می‌تواند سبب بروز لغزش شود. البته گاهی اوقات انتشار یک خبر خاص هم می‌تواند سبب بروز چنین اتفاقی گردد.به عبارت بهتر هرگونه تغییر قیمت در روز معاملاتی اول هفته نسبت به روز آخر معاملاتی هفته قبل می‌تواند منجر به بروز slippage شود.
  • خریدار و فروشنده: وقتی تعداد خریداران و فروشندگان برای یک جفت ارز خاص برابر نباشد احتمال وقوع لغزش افزایش پیدا می‌کند.در واقع برای اینکه معاملات یک جفت ارز در قیمت مشخصی انجام شود باید تعداد فروشندگان و خریداران یکسان باشند. در غیر این صورت بازار مجبور می‌شود قیمت جفت ارزها را تغییر دهد و طبیعتاً slippage  رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید:   فری مارجین چیست؟ نحوه محاسبه مارجین آزاد (Free Margin)

 

اسلیپیج در معاملات فارکس

 

 

اسلیپیج در چه معاملاتی رخ می‌دهد؟

اسلیپیج معمولاً در سه نوع معاملات دستی، مشروط و حد سود و زیان رخ می‌دهد. طبیعتاً کسی که می‌خواهد در یک بازار مهم همچون فارکس فعالیت داشته باشد، باید با نوع وقوع لغزش در هر کدام از این معاملات آشنا شود. در مورد آنها توضیحات بیشتری را خدمت شما بیان خواهیم کرد.

لغزش در معاملات دستی چگونه اتفاق می‌افتد؟

معاملات دستی معمولا در شرایطی که سرعت انجام معاملات بالا است و اختلاف خرید و فروش هم زیاد می‌باشد رخ نمی‌دهد. مثلاً فرض کنید یک معامله‌گر قصد دارد جفت ارز EURUSD را با عدد 1.12345 بفروشد و به محض اینکه معامله را فعال می‌کند به علت نوسانات زیاد در بازار این معامله با دو پیپ لغزش در عدد 1.12325 انجام می‌شود. برای اینکه درگیر چنین مشکلی در فارکس نشوید پیشنهاد می‌کنیم حتماً در انتخاب صرافی دقت زیادی داشته باشید. صرافی‌های معتبر حتی در مواقعی که معاملات با سرعت زیادی انجام می‌شوند، می‌توانند از بروز لغزش در هنگام فروش دارایی شما جلوگیری به عمل آورند.

 

در معاملات مشروط، لغزش چگونه رخ می‌دهد؟

به معاملاتی که معامله‌گران تراکنش‌ها را در آنها به صورت دستی وارد نمی‌کنند و شرط انجام معامله رسیدن به عدد پیشنهادی است، معاملات مشروط می‌گویند. قاعدتاً نوع وقوع اسلیپیج در این معاملات مشابه با معاملات دستی نیست و کاملا متفاوت خواهد بود. خوب است بدانید که معاملات مشروط در دو حالت توقف و محدود انجام می‌شود. مشکلی که این گونه معاملات دارند این است که برای رسیدن به قیمت پیشنهادی باید زمان زیادی بگذرد. طبیعتاً در این شرایط امکان اینکه نوسان قیمت شدیدی رخ دهد وجود دارد. نوسان قیمت هم می‌تواند لغزش را به همراه داشته باشد.

فرض کنید یک معامله‌گر معامله مشروط خود را با نماد طلا روی قیمت ۱۸۲۰ دلار باز می‌کند. این در حالی است که قیمت طلا در آن لحظه ۱۸۱۸ دلار معامله می‌شده و ناگهان قیمت شروع به صعود شدید می‌کند. دقیقاً زمانی که معامله‌گر دارد تراکنش خود را ثبت می‌کند، قیمت طلا به ۱۸۲۰ دلار می‌رسد و در حالی که معامله‌گر در صف انتظار قرار دارد، قیمت به ۱۸۲۱ دلار می‌رسد. با وجود اینکه معامله مشروط بوده اما به دلیل سرعت بالای نوسانات ممکن است معامله شرطی هم فعال شود و در قیمت متفاوتی انجام پذیرد. یعنی عملاً اسلیپیج در بازار رخ داده است و دلیل آن هم نوسانات شدید می‌باشد.

 

slippage چیست

 

تاثیر محدودیت سود و زیان در اسلیپیج

همانگونه که گفتیم یکی دیگر از حالت‌هایی که احتمال اسلیپیج در آن وجود دارد، محدودیت سود و زیان است. زمانی که برای سود و زیان محدوده قرار داده می‌شود همانند معاملات مشروط برای آن که قیمت به محدوده سود یا زیان برسد و فعال شود نیاز به زمان است. مثلاً فرض کنید یک معامله‌گر تراکنش خرید طلای 0.1 لات را در ۱۸۱۰ دلار باز می‌کند و حد سود آن ۱۸۲۰ دلار است. اگر قیمت به حد مورد نظر برسد معامله او با سود پیش‌بینی شده تمام می‌شود. اما اگر افزایش شدید قیمت رخ دهد و حد سود به عدد ۱۸۲۲ منتقل گردد طبیعتاً معامله برای کاربر با سود بیشتری همراه خواهد بود.

بیشتر بخوانید:   حساب پم (PAMM) چیست؟ + مزایا و معایب + کاربرد

 

مفهوم slippage

 

نکات مهم در کنترل slippage

جلوگیری از اسلیپیج کار سختی است اما با توجه به چند نکته می‌توان تا حدودی آن را کنترل کرد. نکاتی که به شما کمک می‌کنند از وقوع لغزش جلوگیری به عمل آورید عبارتند از:

  • برخی از پلتفرم‌های فارکس به معامله‌گران اجازه می‌دهند سطوح تحمل لغزش خود را تعیین کنند. در واقع در این سطوح، کاربران تعیین می‌کنند که چه درصدی از شکاف قیمت را می‌پذیرند. در شرایطی که معامله‌گر سطوح تحمل لغزش را تعیین کرده باشد،معاملات فراتر از این سطح به طور اتوماتیک رد می‌شوند و سفارش اجرا نمی‌گردد.
  • یکی از قابلیت‌های دیگر فارکس که می‌تواند به کنترل لغزش کمک کند دستور توقف ضرر است. این دستور تضمین می‌کند که اگر بازار بر خلاف معامله شما حرکت کرد، تراکنش بر اساس قیمتی که پیشنهاد داده‌اید انجام شود.با کمک این دستور شما می‌توانید از فرصت‌های معاملاتی خودتان بدون توجه به نوسانات بازار استفاده کنید.
  • به این نکته دقت داشته باشید که اکثر اسلیپیج‌ها معمولاً زمانی رخ می‌دهند که یک رویداد اقتصادی مثبت یا منفی به جریان افتاده باشد. برای کنترل خسارات ناشی ازslippage  شما باید اخبار بین‌المللی را دنبال کنید و هر زمان تشخیص دادید آنها می‌توانند بر قیمت فارکس تاثیرگذار باشند از ثبت تراکنش خودداری کنید. از طرفی اکیداً در زمانی که احتمال شیوع یک ویروس یا بروز جنگ پیش بینی می‌شود نسبت به انجام معامله خودداری کنید.
  • در انجام معاملات خودتان به نقدینگی توجه داشته باشید تا درگیر لغزش نشوید. بهتر است هنگامی که بازار با نقدینگی بالا در جریان می‌باشد، وارد معامله شوید.معمولا در چنین شرایطی احتمال slippage کاهش پیدا می‌کند و احتمال آنکه سفارشات با قیمت‌های پیشنهادی معامله‌گر انجام شوند بالاتر می‌رود.
  • در انتخاب صرافی برای معاملات فارکس دقت زیادی داشته باشید. اگر کارگزاری مورد نظر شما سرعت بالایی در اجرای تراکنش‌های کاربران داشته باشد احتمال آنکه درگیر لغزش شوید بسیار پایین است.در واقع یکی از دلایل بروز slippage   تاخیر در انجام سفارشات می‌باشد که کارگزاری‌های معتبر فارکس این مشکل را ندارند. از طرفی به این نکته توجه کنید که کارگزاری شما برای مقابله با اسلیپیج برنامه داشته باشد. معمولا کارگزاری‌های معتبر زمانی که بازار درگیر لغزش می‌شود تلاش می‌کنند سفارشاتی که پایین‌تر از سطح slippage  هستند را لغو کنند و با این کار از دارایی معامله‌گران خود محافظت نمایند.

 

 

اسلیپیج چیست

 

استراتژی معاملاتی کاربر چگونه می‌تواند مانع اسلیپیج شود؟

معامله‌گران در بازارهای مالی معمولاً در سه حالت کوتاه مدت، نوسانی و بلند مدت فعالیت می‌کنند. در هر کدام از این حالت‌ها تریدر با اتخاذ سیاست‌های درست می‌تواند در شرایطی که بازار درگیر اسلیپیج است، از سرمایه خود محافظت به عمل آورد. این سه حالت معاملاتی را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم:

  • کوتاه مدت: معامله‌گران کوتاه مدت یا به عبارتی روزانه تمایل دارند چندین موقعیت معاملاتی را در یک روز فعال کنند. در واقع آنها می‌خواهند از حرکات کوچک قیمت سود ببرند.اینگونه معامله‌گران بهتر است در برخی مقاطع زمانی فعالیت خود را به حالت تعلیق در بیاورند. از جمله مقاطع زمانی که آنها باید از فعالیت در بازار اجتناب کنند، می‌توانیم به زمان انتشار گزارش درآمد یک سازمان، انتشار اخبار تجاری میان دو کشور و… اشاره کنیم.
  • نوسانی: معامله‌گران نوسانی یا میان مدت معمولاً تمایل دارندسرمایه فارکس خودشان را برای چند ماه یا چند هفته حفظ نمایند. معامله‌گرانی که به صورت نوسانی فعالیت دارند باید پس از وقوع یک اعلان بزرگ مثل جنگ، همه‌گیری بیماری در یک کشور، فشارهای تورمی و موارد مشابه از فعالیت در بازار خودداری کنند.
  • بلند مدت: معامله‌گران بلند مدت معمولاً بیش از یک سال دارایی خریداری شده از فارکس را حفظ می‌کنند تا بتوانند از بازار سود بیشتری ببرند.برای این گونه معامله‌گران معمولاً اتفاقاتی که یک بار در سال رخ می‌دهند می‌توانند هشدار اسلیپیج باشند. با توجه به این نکته معامله‌گران بلند مدت بهتر است زمانی که به پایان سال مالی نزدیک می‌شوند از فعالیت در بازار اجتناب کنند. همچنین به این معامله‌گران پیشنهاد می‌کنیم زمانی که خبرهایی در مورد بودجه ملی، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی و… منتتشر می‌شود از فعالیت در بازار دوری نمایند.
بیشتر بخوانید:   آموزش فارکس از صفر تا صد کاملا رایگان - از مبتدی تا پیشرفته

 

آیا لغزش در هر حالتی به معامله‌گر ضربه می‌زند؟

با توجه به توضیحاتی که نسبت به اسلیپیج تا اینجا داشتیم شاید برخی این تصور را داشته باشند که لغزش در هر حالتی به ضرر آنها تمام خواهد شد. زمانی که لغزش رخ می‌دهد یک دسته در بازار فارکس سود بیشتری می‌برند و یک گروه ضرر بیشتری متحمل می‌شوند. به همین دلیل برای Slippage در فارکس ۳ حالت را در نظر گرفته‌اند. حالت اول لغزش مثبت است و زمانی رخ می‌دهد که معامله به نفع تریدر باز یا بسته شود. در چنین لغزشی یا معامله‌گر خریدار بوده و توانسته دارایی مورد نظرش را پایین‌تر از قیمت پیشنهادی بخرد و یا فروشنده بوده و بالا رفتن قیمت سبب شده سود بیشتری دریافت کند.

حالت دوم برای اسلیپیج در فارکس لغزش منفی نام دارد. در این حالت معامله برای معامله‌گر با ضرر باز یا بسته می‌شود. یعنی اگر تریدر خریدار باشد معامله با قیمتی بیشتر از پیشنهاد او انجام شده است. همچنین اگر فروشنده باشد، دارایی او با قیمتی کمتر از پیشنهادش به فروش رفته است. حالت سوم که به آن خنثی می‌گویند مربوط به زمانی است که عملاً هیچ لغزشی در بازار رخ نمی‌دهد. یعنی معاملات طبق قیمت‌های پیشنهادی معامله‌گران صورت می‌پذیرند.

 

آموزش اسلیپیج

 

چگونه در شرایط اسلیپیج بهترین تصمیم را بگیریم؟

تصمیم گیری در شرایط اسلیپیج تاثیر مستقیم در آینده معاملاتی یک تریدر دارد. قطعاً در چنین شرایطی معامله‌گر باید بهترین تصمیمات را بگیرد تا بتواند به بهترین شکل از سرمایه خود محافظت کند. معمولاً معامله‌گران فقط از روی اقبال و شانس می‌توانند در شرایط لغزش سودآوری بهتری داشته باشند به همین دلیل آنها بیشتر باید به دنبال این باشند که در چنین شرایطی از دارایی با ارزش خود محافظت کنند. در هر صورت یک تریدر زمانی می‌تواند بهترین تصمیمات را بگیرد که دوره‌های حرفه‌ای را در زمینه کاری خود پشت سر گذاشته باشد. برای اینکه در فارکس تبدیل به یک برنده شوید و در گروه بازنده‌ها قرار نگیرید، بهتر است به سراغ دوره‌های آموزشی بروید که موسسات مالی معتبر کشور همچون آرادفین برگزار می‌نماید.

مطلع شدن از پست های جدید

می‌خواهم اولین نفری باشم که از پست‌هایی که در آرادفین منتشر می‌شود، آگاه شوم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *